Análise de Bots MEV: Uma exploração aprofundada dos Bots de sanduíche

Com a popularização da tecnologia blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX), graças às suas vantagens de desintermediação e transparência, tornaram-se plataformas importantes para a negociação de ativos digitais. À medida que o mercado amadurece, diversas ferramentas de negociação automatizadas surgem. Os robôs MEV (Valor Máximo Extraível) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação na rede blockchain. Eles extraem o máximo valor através da reorganização, inserção ou atraso de transações na blockchain. Este artigo irá analisar em profundidade a definição, princípios, modos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos robôs de夹子.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças na demanda do mercado, os Bots de clip também evoluíram em vários tipos para se adaptar a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. A seguir estão alguns tipos comuns de Bots de clip:

Principais tipos de Bots

1. Sanduíche de Bots
2. Bots de tipo "搬砖"
3. Novo tipo de Bots de emissão de token
4. Bots de arbitragem de pools de liquidez
5. Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago
6. Triangular Arbitrage Bots

Este artigo irá concentrar-se na análise dos Bots de夹子.

Sanduíche夹子 Bots

definição

O robô de sandwich é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar por meio de negociações front-running em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação na blockchain, realizando transações antes ou depois da ordem de negociação alvo, lucrando com a diferença de preço. O núcleo do robô de sandwich está em ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

princípio

A operação lucrativa do Bots de夹子三明治 baseia-se nos seguintes princípios básicos:

1. Corrida à frente: antes que outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram empacotadas em blocos pelos mineradores, o Bots compra o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e empurram o preço para cima, o Bots rapidamente vende para obter a diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam os tokens, o Bots vende a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, o Bots recompra a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O chamado clipe refere-se aos usuários de negociação que lucram com a diferença de preços. O sucesso dos Bots de clipe depende da precisão na identificação do momento de negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Ideia de implementação

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Usar a conexão WebSocket para se conectar a nós da blockchain e ouvir em tempo real as transações a serem agrupadas.
   • Filtrar as transações alvo, comparando os campos transaction.to ou transaction.from, para identificar transações relacionadas ao DEX alvo.

2. Filtragem e seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos infinitos causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Defina um preço de Gas mais alto para que os mineradores priorizem o processamento das transações dos Bots, de forma a serem executadas antes das dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Usar a interface de contrato inteligente para decodificar os dados da transação, determinando os tokens e valores envolvidos na transação.
   • De acordo com as informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Ideia de código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar essas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transações, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso do Bot de Grampo estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós afetarão diretamente o tempo de reação dos Bots. Usar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar a execução de transações, os custos de Gas são um fator importante a considerar. Custos de Gas excessivamente altos podem consumir lucros, portanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez do mercado:

   • Alta liquidez ajuda a executar rapidamente grandes negociações sem afetar significativamente o preço de mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do slippage ou ao fracasso da negociação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança dos contratos-alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de validar o código do contrato para evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente competitivo:

   • Podem existir várias Bots no mercado competindo simultaneamente por oportunidades de lucro. Quando a concorrência é intensa, a taxa de sucesso das negociações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para arbitragem em exchanges descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter uma vantagem no mercado. No entanto, os Bots de squeeze também enfrentam desafios de alta concorrência e altos riscos. Os investidores devem considerar plenamente a implementação técnica, o controle de riscos e as estratégias de mercado para se manterem competitivos em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, os Bots de squeeze têm potencial para desempenhar um papel em mais áreas, criando mais valor para os usuários.