Bots de clipe no ecossistema Blockchain: Princípios, Tipos e Implementação

Com a popularização da tecnologia Blockchain, o ecossistema de negociação de criptomoedas também está a desenvolver-se rapidamente. As exchanges descentralizadas (DEX) tornaram-se plataformas importantes para negociação de ativos digitais devido às suas vantagens de desintermediação e transparência. No processo de maturação do mercado, várias ferramentas de negociação automatizadas surgiram. Os Bots de MEV (Valor Máximo Extraível) são programas automatizados que executam estratégias e outras táticas de negociação na rede Blockchain. Eles extraem o máximo valor reorganizando, inserindo ou atrasando transações na Blockchain. Este artigo irá explorar em profundidade a definição, princípios, modos de implementação, fatores determinantes e direções de otimização dos Bots de clipe.

Com o avanço da tecnologia e as mudanças na demanda do mercado, os Bots de clip também evoluíram para vários tipos, a fim de se adaptarem a diferentes ambientes de negociação e necessidades de estratégia. Abaixo estão alguns tipos comuns de Bots de clip:

Principais Tipos de Bots de Grampo

1. Máquina de sanduíches Bots

Este tipo de Bots submete transações de forma antecipada, pagando uma taxa de Gas mais alta, ao monitorizar grandes ordens no pool de transações antes que essas ordens sejam formalmente registadas na Blockchain, completando assim transações antes dos utilizadores. Esta estratégia envolve a inserção de transações antes e depois da transação-alvo (front-running e back-running), com o objetivo de manipular o preço e lucrar com isso.

2. Bots de tipo ‘mover tijolos’

Estes Bots concentram-se em lucrar com as diferenças de preços entre diferentes DEX. Eles compram ativos a um preço baixo em uma exchange e depois vendem a um preço alto em outra exchange, obtendo assim lucro. Esta estratégia exige que os Bots consigam identificar rapidamente as variações de preço entre as diferentes exchanges e executem as transações rapidamente.

3. Novo tipo de robô de lançamento de token

Este tipo de Bots foca nas flutuações de preço durante a emissão de novos tokens. No início do lançamento de um novo token em DEX, o preço geralmente é instável e apresenta grandes oscilações. Os Bots compram rapidamente assim que o token é lançado e vendem após o aumento do preço para obter lucro. Este tipo de Bots precisa acompanhar de perto as dinâmicas de lançamento de novos projetos e ter a capacidade de fazer ordens rapidamente.

4. Bots de arbitragem de pool de liquidez

Os Bots de arbitragem de pool de liquidez realizam arbitragem transferindo ativos entre diferentes pools de liquidez. Eles procuram diferenças de preço entre os diferentes pools, realizando operações de fornecimento e retirada de liquidez para obter lucro. Isso requer que os Bots consigam gerenciar a liquidez de forma eficiente e respondam rapidamente às mudanças de preço dentro do pool.

5. Bots de arbitragem de empréstimo relâmpago

Os Bots de arbitragem de empréstimos relâmpago utilizam as características dos empréstimos relâmpago para realizar transações. Os empréstimos relâmpago permitem que os usuários peguem emprestado grandes quantias de dinheiro em uma única transação, sem a necessidade de colateral. Os Bots podem usar esses fundos para manipular o preço de mercado em um curto espaço de tempo para realizar arbitragem. Por exemplo, usar um empréstimo relâmpago para aumentar o preço em um pool e, em seguida, lucrar em outro pool.

6. Bots de arbitragem triangular

A arbitragem triangular envolve a negociação entre três pares de tokens diferentes para aproveitar as diferenças nas taxas de câmbio e obter lucro. Por exemplo, lucros podem ser realizados através da negociação A/B, B/C e, em seguida, negociando C/A em um ciclo. Este tipo de robô requer cálculos complexos e uma capacidade de execução de transações rápida.

Este artigo irá analisar em detalhe os Bots de夹子.

Sanduíche de Bloco Bots

definição

O robô de sanduíche é uma ferramenta de negociação automatizada, projetada para lucrar com a negociação antecipada em exchanges descentralizadas. Ele captura rapidamente oportunidades de negociação em cadeia, realizando transações antes ou depois de uma ordem de negociação alvo, lucrando assim com a diferença de preço. O núcleo do robô de sanduíche reside na capacidade de ocupar a vantagem de negociação com alta eficiência e alta velocidade.

Princípio

A operação de lucro do robô de clipe de sanduíche é baseada nos seguintes princípios fundamentais:

1. Corredor: Antes que os outros usuários enviem ordens de compra que ainda não foram agrupadas pelos mineradores em um Bloco, os Bots compram o token alvo a um preço mais baixo. Quando as ordens dos usuários são executadas e fazem o preço subir, os Bots vendem rapidamente para obter a diferença de preço.

2. Venda posterior: Antes que outros usuários vendam seus tokens, os Bots vendem a um preço mais alto. Quando as ordens de venda dos usuários pressionam o preço para baixo, os Bots recomprem a um preço mais baixo, realizando assim lucro.

O chamado clipe refere-se aos usuários de negociação que ganham com a diferença de preços. O sucesso dos robôs de clipe depende da precisão na captação do momento da negociação e da alta prioridade na execução das transações.

Ideia de implementação

1. Monitorização de transações em tempo real:

   • Utilizar a conexão WebSocket com o nó do Blockchain para ouvir em tempo real as transações a serem embaladas.
   • Filtrar transações alvo, identificando as transações relacionadas ao DEX alvo através da comparação dos campos transaction.to ou transaction.from.

2. Filtragem e Seleção:

   • Filtrar transações que não estão relacionadas com a estratégia e transações do próprio endereço, para evitar ciclos de morte causados por auto-transações.

3. Ajuste dinâmico do preço do Gas:

   • Definir manualmente um preço de Gas mais alto, para que os mineradores processem as transações dos Bots em primeiro lugar, executando-as antes dos usuários comuns.

4. Decodificar dados de transação:

   • Usar interfaces de contratos inteligentes (como a Interface em ethers.js) para decodificar dados de transação, determinando os tokens e valores envolvidos na transação.
   • Com base nas informações de decodificação, escolha o método de chamada de contrato apropriado, como swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Ideia de código

1. Criar um serviço ws de escuta:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transações:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar a direção da transação, definir manualmente o preço do Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificação de transação, chamar função:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Fatores Decisivos

A eficácia e o sucesso do Bots de clipe estão intimamente relacionados a vários fatores:

1. Velocidade de transação:

   • A latência da rede e a velocidade de resposta dos nós podem afetar diretamente o tempo de reação dos Bots. Utilizar serviços de nós de alto desempenho pode reduzir a latência, e alguns serviços também oferecem suporte a nós independentes.

2. Taxa de Gas:

   • Ao priorizar transações, as taxas de Gas são um fator importante a considerar. Taxas de Gas excessivamente altas podem consumir lucros, por isso é necessário encontrar um equilíbrio entre velocidade e custo.

3. Liquidez de mercado:

   • Alta liquidez ajuda na execução rápida de grandes transações sem afetar significativamente o preço do mercado. A falta de liquidez pode levar ao aumento do slippage ou à falha na transação.

4. Segurança do contrato:

   • A segurança do contrato alvo está diretamente relacionada ao risco das operações de estratégia. Os Bots devem ter a capacidade básica de verificar o código do contrato, a fim de evitar que as transações sejam exploradas por contratos maliciosos.

5. Ambiente de concorrência:

   • Pode haver várias Bots de arbitragem no mercado competindo simultaneamente por oportunidades de lucro. Em tempos de intensa competição, a taxa de sucesso das negociações e os lucros podem ser afetados.

Conclusão

Os Bots MEV oferecem uma solução eficiente para a arbitragem em bolsas descentralizadas. Através da análise em tempo real e execução rápida, eles conseguem obter vantagem no mercado. No entanto, os Bots de clipagem também enfrentam desafios de alta concorrência e altos riscos. Os investidores precisam considerar de forma abrangente a implementação técnica, o controle de riscos e a estratégia de mercado para manter a competitividade em um mercado de criptomoedas em constante mudança. No futuro, com o avanço da tecnologia e a expansão do ecossistema DeFi, espera-se que os Bots de clipagem desempenhem seu potencial em mais áreas, criando mais valor para os usuários.