Технічний аналіз Ботів MEV: Зосередження на стратегії сендвіч-кліпс

Сьогодні, коли технологія блокчейн розвивається бурхливо, екосистема криптовалютних торгів швидко розширюється. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїй децентралізованості та високій прозорості стали важливою платформою для торгівлі цифровими активами. У міру зрілості ринку з'являються різні інструменти автоматизованої торгівлі. Серед них, боти з максимальною екстракцією вартості ( MEV), які є автоматизованими програмами для виконання стратегічної торгівлі в мережі блокчейн, привернули широку увагу завдяки своїй здатності максимізувати екстракцію вартості шляхом перетасування, вставки чи затримки блокчейн-транзакцій. У цій статті ми глибоко проаналізуємо визначення, принцип, способи реалізації, ключові фактори та майбутні напрямки розвитку «сандвіч-програм».

З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти-щипці еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та вимогам стратегій. Нижче наведено декілька поширених типів ботів-щипців:

1. Сендвічний кліпс-робот: Ці роботи контролюють великі ордери в ліквідності, що дозволяє їм подавати свої транзакції з вищою комісією за газ перед офіційним записом цих ордерів у блокчейн, завершуючи угоди раніше, ніж користувачі. Ця стратегія передбачає вставлення транзакцій до та після цільової угоди (, щоб маніпулювати цінами та отримувати прибуток.

2. Арбітражні боти: Цей тип ботів зосереджується на отриманні прибутку за рахунок різниці цін між різними DEX. Вони купують активи за низькою ціною на одному біржі, а потім продають їх за високою ціною на іншій біржі, отримуючи прибуток. Ця стратегія вимагає від бота швидкого виявлення коливань цін між різними біржами та швидкого виконання угод.

3. Нові токени випуску Боти: Ці боти спеціально призначені для реагування на коливання цін при виході нових токенів. Коли новий токен тільки з'являється на DEX, ціна зазвичай нестабільна і сильно коливається. Боти швидко купують токени одразу після їх запуску, а потім продають їх, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток від різниці. Ці боти повинні уважно стежити за новинами про запуск нових проектів і мати можливість швидко розміщувати замовлення.

4. Арбітражні боти для ліквідностних пулів: такі боти здійснюють арбітраж, переміщуючи активи між різними ліквідностними пулами. Вони шукають цінові різниці між різними пулами, здійснюючи операції з надання та вилучення ліквідності для отримання прибутку. Це вимагає від ботів ефективного управління ліквідністю та швидкої реакції на цінові зміни всередині пулів.

5. Боти для арбітражу з використанням миттєвих позик: Боти для арбітражу з використанням миттєвих позик використовують особливості миттєвих позик для здійснення торгівлі. Миттєві позики дозволяють користувачам позичати велику кількість коштів в одній угоді без застави. Боти можуть використовувати ці кошти для маніпулювання ринковими цінами за короткий проміжок часу для здійснення арбітражу. Наприклад, використовуючи миттєву позику, підвищити ціну в одному пулі, а потім отримати прибуток в іншому пулі.

6. Трикутні арбітражні боти: Трикутний арбітраж передбачає торгівлю між трьома різними токенами, щоб скористатися різницею в курсах для отримання прибутку. Наприклад, шляхом торгівлі A/B, B/C, а потім C/A для досягнення прибутку. Цей тип ботів потребує складних обчислень і швидкої здатності до виконання угод.

Ця стаття зосередиться на аналізі принципу роботи та методів реалізації сандвіч-кліпсових ботів.

Од. Огляд Ботів для сендвічів

Сендвічні кліпси Боти – це спеціально розроблений автоматизований торговий інструмент, що використовується для отримання прибутку шляхом арбітражної торгівлі на децентралізованих біржах. Вони швидко захоплюють можливості на блокчейні, виконуючи торгівлю до і після цільового виконання угоди, отримуючи вигоду від цінових різниць. Основна перевага таких ботів полягає у їх високій ефективності та швидкості, що дозволяє їм займати торгові позиції за дуже короткий проміжок часу.

Два, принцип роботи бутербродного бота

Прибуткова стратегія бота Sandwich Clip базується на двох основних принципах:

1. Передпокупка: Коли інші користувачі подають ордери на купівлю, але ще не були упаковані майнерами в блок, боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли ордери користувачів виконуються і ціна зростає, боти швидко продають для отримання різниці в ціні.

2. Операція «після продажу»: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, Боти потім викупають за нижчою ціною, таким чином отримуючи прибуток.

Так званий "щипець" — це те, що затискає звичайних торгових користувачів, заробляючи на різниці цін. Ключ до успіху щипцевих ботів полягає в точному визначенні моменту для торгівлі та забезпеченні високого пріоритету виконання угод.

Три, реалізація ідеї

1. Реальний моніторинг торгівлі:

   • Використовуйте з'єднання WebSocket для підключення до вузлів блокчейн, щоб в реальному часі слухати транзакції, що чекають на упаковку.
   • Порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, відфільтруйте транзакції, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтрувати угоди, які не стосуються стратегії, а також угоди з власної адреси, щоб уникнути мертвої петлі, спричиненої самоугодами.

3. Динамічна корекція цін на Gas:

   • Встановіть високу ціну Gas, щоб майнери пріоритетно обробляли транзакції ботів, щоб виконати їх раніше за звичайних користувачів.

4. Декодування даних транзакцій:

   • Використання інтерфейсу смарт-контракту для декодування даних транзакцій, визначення токенів та сум, що беруть участь у транзакції.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до інформації декодування, такий як swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Чотири, ідея реалізації коду

1. Створити сервіс прослуховування: Використовуйте постачальника WebSocket для підключення до мережі Ethereum, щоб в реальному часі відстежувати непогашені транзакції.

2. Фільтрація торгівлі: Фільтрувати виявлені транзакції, обробляти лише ті, що пов'язані з цільовим DEX і не ініційовані власною адресою.

3. Коригування ціни газу: Реалізуйте функцію динамічного коригування ціни Gas, щоб забезпечити пріоритетність транзакцій.

4. Аналіз даних торгівлі: Використання інтерфейсу смарт-контрактів для аналізу даних транзакцій, визначення типу транзакції та параметрів.

П’яте, ключові фактори впливу

Ефективність і успішність бота-скріпки залежать від кількох факторів:

1. Швидкість торгівлі: Затримка в мережі та швидкість реагування вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може суттєво зменшити затримку.

2. Gas витрати: При захопленні пріоритету в угодах, витрати на газ є важливим фактором. Потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку: Достатня ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих відхилень або невдачі угоди.

4. Безпека контракту: Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиком операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність до перевірки коду контракту, щоб уникнути потенційних ризиків.

5. Конкурентне середовище: На ринку може бути кілька ботів, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. Інтенсивна конкуренція може вплинути на успішність угод і прибуток.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню, вони можуть отримати перевагу на швидко змінюваному ринку. Однак, боти також стикаються з жорсткою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно оцінити технічну реалізацію, контроль ризиків та ринкову стратегію, щоб зберегти конкурентоспроможність на динамічно змінюваному ринку криптовалют.

З розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, боти мають потенціал відігравати важливу роль у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів. Однак варто зазначити, що така торговельна стратегія може викликати дискусії щодо справедливості та ефективності ринку. У майбутньому, з подальшим розвитком технології блокчейн та ринку криптовалют, ми можемо побачити більше інноваційних стратегій автоматизованої торгівлі та відповідних регуляторних заходів.