Аналіз MEV Боти: Глибоке дослідження бутербродних ботів

З поширенням технології блокчейн екосистема криптовалютних торгів також швидко розвивається. Децентралізовані біржі (DEX) завдяки своїм перевагам у децентралізації та прозорості стали важливою платформою для торгівлі цифровими активами. У процесі зрілості ринку з'явилися різноманітні інструменти автоматизованої торгівлі. MEV (максимально витягувана цінність) Боти - це автоматизовані програми, які виконують стратегії та інші торгові стратегії в мережі блокчейн. Вони витягують максимальну цінність, перерозподіляючи, вставляючи або затримуючи транзакції блокчейну. У цій статті ми детально проаналізуємо визначення, принципи, способи реалізації, фактори та напрямки оптимізації бота.

З розвитком технологій та зміною попиту на ринку, боти для арбітражу також еволюціонували в різні типи, щоб відповідати різним торговим середовищам та стратегіям. Ось кілька поширених типів ботів для арбітражу:

Основні типи Боти-щипців

1. Сендвічний затискач Боти
2. Боти для перенесення цегли
3. Нові токени випуску Боти
4. Арбітражні боти ліквідності
5. Арбітражні боти з миттєвими кредитами
6. Трикутний арбітражний Бот

У цій статті буде детально проаналізовано боти для сендвічів.

Сандвічний затискач Боти

визначення

Сендвічні кліпси Боти є інструментом автоматизованої торгівлі, спеціально призначеним для отримання прибутку шляхом фронтранінгу на децентралізованих біржах. Вони швидко захоплюють можливості для торгівлі в блокчейні, виконуючи угоди до або після цільової торгівлі, щоб отримати прибуток від різниці цін. Основна суть сендвічних кліпс Ботів полягає в тому, щоб з високою ефективністю та швидкістю займати позиції на ринку.

принцип

Прибуткова операція бота для сандвічів базується на наступних основних принципах:

1. Переднє біг: коли інші користувачі подають замовлення на купівлю, але воно ще не було упаковано до блоку майнерами, Боти купують цільовий токен за нижчою ціною. Коли замовлення користувачів виконується і підштовхує ціну вгору, Боти швидко продають, щоб отримати різницю в ціні.

2. Після продажу: перед тим, як інші користувачі продадуть токени, Боти спочатку продають їх за вищою ціною. Коли продажі користувачів знижують ціну, Боти знову викуповують їх за нижчою ціною, отримуючи прибуток.

Так звані «кліпси» - це користувачі торгівлі, які отримують прибуток від різниці цін. Успіх кліпсових Ботів залежить від точної оцінки моменту торгівлі та високого пріоритету виконання угод.

Реалізація ідеї

1. Моніторинг торгівлі в режимі реального часу:

   • Використовуйте WebSocket для підключення до вузлів блокчейну, щоб в режимі реального часу стежити за транзакціями, що чекають на упаковку.
   • Відфільтруйте цільові угоди, порівнюючи поля transaction.to або transaction.from, щоб виявити угоди, пов'язані з цільовим DEX.

2. Фільтрація та відбір:

   • Фільтруйте угоди, які не пов'язані зі стратегією, а також угоди з власною адресою, щоб запобігти мертвим циклам, викликаним самостійними угодами.

3. Динамічне регулювання ціни Gas:

   • Встановіть вищу ціну на Gas, щоб майнери обробляли транзакції Ботів першими, щоб виконати їх перед звичайними користувачами.

4. Декодування даних транзакції:

   • Використовуйте інтерфейси смарт-контрактів для декодування даних угоди, щоб визначити токени та суми, що беруть участь в угоді.
   • Виберіть відповідний метод виклику контракту відповідно до декодованої інформації, наприклад, swapExactETHForTokens або swapTokensForExactTokens.

Кодова ідея

1. Створіть слухаючий веб-сервіс (ws):

Javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новий ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { ЗМІСТ СПРАВИ })

2. Виберіть ці транзакції:

Javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { якщо (транзакція && транзакція.to && транзакція.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакція.from !== blackAddress) { ЗМІСТ СПРАВИ } })

3. Визначте напрямок торгівлі, встановіть ціну Gas:

Javascript функція calculate_gas_price(дія, сума) { якщо (дія === "купити") { return amount.add01928374657483920110000000( // 0.1 Gwei } else { return amount.sub01928374657483920110000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодування методу транзакції, виклик функції:

Javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Фактори прийняття рішень

Ефективність та успіх бота-щипців тісно пов'язані з кількома факторами:

1. Швидкість交易:

   • Затримка в мережі та швидкість реакції вузлів безпосередньо впливають на час реакції Ботів. Використання високопродуктивних вузлових сервісів може зменшити затримку.

2. Газові витрати:

   • При захопленні пріоритету транзакцій плата за Gas є важливим фактором. Занадто висока плата за Gas з'їдає прибуток, тому потрібно знайти баланс між швидкістю та витратами.

3. Ліквідність ринку:

   • Висока ліквідність сприяє швидкому виконанню великих угод без значного впливу на ринкову ціну. Недостатня ліквідність може призвести до збільшення сліпих угод або невдачі угоди.

4. Безпека контракту:

   • Безпека цільового контракту безпосередньо пов'язана з ризиками операцій стратегії. Боти повинні мати базову здатність перевіряти код контракту, щоб уникнути використання угод зловмисними контрактами.

5. Конкурентне середовище:

   • На ринку може бути кілька ботов, які одночасно змагаються за можливості отримання прибутку. У разі жорсткої конкуренції ймовірність успішної угоди та прибуток можуть бути під загрозою.

Висновок

MEV Боти забезпечують ефективне рішення для арбітражу на децентралізованих біржах. Завдяки аналізу в реальному часі та швидкому виконанню вони здатні отримувати перевагу на ринку. Однак, боти також стикаються з високою конкуренцією та високими ризиками. Інвестори повинні всебічно розглядати технічне впровадження, контроль ризиків та ринкові стратегії, щоб зберегти конкурентоспроможність на постійно змінюваному криптовалютному ринку. У майбутньому, з розвитком технологій та розширенням екосистеми DeFi, боти матимуть можливість реалізувати свій потенціал у більшій кількості сфер, створюючи більше цінності для користувачів.