Анализ MEV Боты: углубленное обсуждение роботов-сэндвичей

С распространением технологии блокчейн экосистема криптовалютной торговли также быстро развивается. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам в области децентрализации и прозрачности становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. В процессе созревания рынка появляются различные инструменты автоматической торговли. MEV (максимально извлекаемая ценность) Боты — это автоматизированные программы, которые выполняют стратегии и другие торговые стратегии в сети блокчейн. Они извлекают максимальную ценность, переставляя, вставляя или задерживая транзакции в блокчейне. В этой статье будет подробно проанализировано определение, принципы, способы реализации, определяющие факторы и направления оптимизации ботов.

С учетом технологических достижений и изменений в рыночном спросе, Боты также эволюционировали в различные типы, чтобы адаптироваться к различным торговым условиям и стратегическим потребностям. Вот несколько распространенных типов Ботов:

Основные типы ботов

1. Сэндвичный зажим Боты
2. Боты для перемещения кирпичей
3. Новый токен, выпускаемый Боты
4. Арбитражные боты для ликвидностных пулов
5. Боты для арбитража на основе闪电贷
6. Треугольные арбитражные Боты

В этой статье будет重点分析三明治夹子Боты.

Сэндвич-夹ки Боты

определение

Сэндвичный бот — это инструмент автоматической торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронтраннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочки для торговли до или после целевой сделки, таким образом зарабатывая на разнице. Ядро сэндвичного бота заключается в высокоэффективном и быстром захвате торговых преимуществ.

Принцип

Прибыльные операции с боты-сэндвичами основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: до того, как другие пользователи подадут ордера на покупку, но еще не будут упакованы майнерами в блок, Боты покупают целевой токен по более низкой цене. Когда ордера пользователей исполняются и цена начинает расти, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.

2. Ход назад: Перед тем как другие пользователи продадут токены, Боты сначала продают по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, Боты затем выкупают по более низкой цене, тем самым обеспечивая прибыль.

Так называемые夹子 — это пользователи, которые зарабатывают на разнице в ценах. Успех夹子Боты зависит от точного определения времени сделки и высокого приоритета выполнения сделок.

Реализация

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте соединение WebSocket для подключения к узлам блокчейна и в реальном времени отслеживайте транзакции, ожидающие упаковки.
   • Фильтровать целевые сделки, идентифицируя сделки, связанные с целевой DEX, путем сопоставления полей transaction.to или transaction.from.

2. Сортировка и фильтрация:

   • Фильтровать сделки, не связанные со стратегией, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить мертвую петлю, вызванную саморегулированием.

3. Динамическая настройка цены на Gas:

   • Установите более высокую цену на газ, чтобы майнеры в первую очередь обрабатывали сделки Ботов, чтобы выполнить их раньше обычных пользователей.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов для декодирования данных транзакций, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • В зависимости от декодированной информации выберите подходящий метод вызова контракта, например swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Кодовая мысль

1. Создайте прослушивающий ws-сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти сделки:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Определите направление сделки, установите цену газа:

JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "buy") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { вернуть amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Декодирование метода транзакции, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Факторы решения

Эффективность и успех ботов夹子 связаны с множеством факторов:

1. Скорость сделки:

   • Сетевые задержки и скорость ответа узлов непосредственно влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых сервисов может уменьшить задержку.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета транзакций стоимость газа является важным фактором. Слишком высокая стоимость газа поглощает прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и затратами.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаток ликвидности может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.

4. Безопасность контракта:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с риском стратегических операций. Боты должны обладать базовыми возможностями проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок вредоносными контрактами.

5. Конкуренция:

   • На рынке могут одновременно существовать несколько ботов, конкурирующих за прибыльные возможности. В условиях жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут пострадать.

Вывод

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации они могут получить преимущество на рынке. Однако,夹子 Боты также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне учитывать технологическую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi,夹子 Боты, вероятно, смогут реализовать свой потенциал в большем количестве областей, создавая больше ценности для пользователей.