Stratégies d'arbitrage quantitatif : la voie des revenus stables sur le marché des Cryptoactifs
Dans un marché des cryptoactifs très volatil, les stratégies d'arbitrage quantitatif deviennent progressivement le choix privilégié des investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques. Récemment, deux experts en trading quantitatif chevronnés, Allen et Leon, ont partagé leurs perspectives approfondies sur cette stratégie.
Allen et Leon ont tous deux un arrière-plan en finance traditionnelle et ont rejoint le marché des Cryptoactifs en 2018. Ils ont découvert que la forte volatilité, la grande proportion de petits investisseurs et l'immaturité générale de ce marché émergent offraient un large espace pour les stratégies quantitatives. En particulier, les contrats perpétuels et le mécanisme de taux de financement uniques au marché des Cryptoactifs ont créé de nouvelles opportunités pour l'arbitrage quantitatif.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération consiste à acheter des actifs au comptant tout en shortant des contrats perpétuels, en tirant profit des frais de financement payés par la position longue sur les contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à réaliser une neutralité de marché, sans être affectée par les fluctuations de prix.
Dans la pratique, les experts utilisent une gestion des fonds par un compte de marge unifié et optimisent le portefeuille grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Ils surveillent quotidiennement les taux de financement des jetons principaux et ajustent la répartition en fonction des rendements et des risques, afin de maximiser les bénéfices et de minimiser les risques.
Pour les risques potentiels, tels que l'élargissement soudain des écarts de prix ou l'apparition de taux de financement négatifs, l'équipe a mis en place des mesures strictes de gestion des risques. Cela inclut la réduction ou la reconfiguration des positions en fonction des données de retrait, ainsi que l'établissement d'un mécanisme de stop-loss, par exemple en retirant ce jeton du portefeuille si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de jetons avec l'arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
En ce qui concerne le cycle du marché, les experts prévoient que la phase de rendement élevé du marché haussier actuel pourrait se poursuivre pendant les 6 prochains mois. Même en phase de marché baissier, l'arbitrage quantitatif peut maintenir une faible volatilité et des rendements stables grâce à une gestion minutieuse et à une allocation multi-jetons.
Pour des opérations spécifiques, prenons l'exemple d'un million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter deux millions de dollars de spots, tout en vendant à découvert un contrat perpétuel d'une valeur équivalente, avec un effet de levier contrôlé à moins de deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie considérablement le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Dans des environnements de marché extrêmes, comme l'effondrement du marché du 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif répondent au risque par la diversification des positions, l'ajustement dynamique des portefeuilles et la réponse rapide des systèmes techniques. Les experts soulignent que la compétence technique de l'équipe et les processus opérationnels sont particulièrement importants dans ce cas.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent réaliser un rendement annualisé de 20 % à 30 % en marché haussier, tout en maintenant un retour stable de 8 % à 10 % en marché baissier. Cette stratégie ressemble davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui passent des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires, en particulier dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt, à la recherche de rendements stables pour les investisseurs institutionnels et les clients à haute valeur nette.
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DegenDreamer
· 08-05 18:22
c'est assez stable
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OnChainArchaeologist
· 08-05 18:21
Le cycle de récupération de l'investissement est légèrement plus long.
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defi_detective
· 08-05 18:17
Quand le piège de frais de financement explosera-t-il ?
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SandwichTrader
· 08-05 18:14
Les revenus dépendent également de la stabilité du système.
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ContractExplorer
· 08-05 18:14
Il est préférable de rédiger directement un ensemble de contrats
Arbitrage quantitatif : rendement stable de 20-30 % analyse des stratégies neutres dans le marché des cryptomonnaies
Stratégies d'arbitrage quantitatif : la voie des revenus stables sur le marché des Cryptoactifs
Dans un marché des cryptoactifs très volatil, les stratégies d'arbitrage quantitatif deviennent progressivement le choix privilégié des investisseurs en raison de leur stabilité et de leur capacité de contrôle des risques. Récemment, deux experts en trading quantitatif chevronnés, Allen et Leon, ont partagé leurs perspectives approfondies sur cette stratégie.
Allen et Leon ont tous deux un arrière-plan en finance traditionnelle et ont rejoint le marché des Cryptoactifs en 2018. Ils ont découvert que la forte volatilité, la grande proportion de petits investisseurs et l'immaturité générale de ce marché émergent offraient un large espace pour les stratégies quantitatives. En particulier, les contrats perpétuels et le mécanisme de taux de financement uniques au marché des Cryptoactifs ont créé de nouvelles opportunités pour l'arbitrage quantitatif.
La logique fondamentale de l'arbitrage quantitatif est de profiter de l'écart de prix entre le marché au comptant et les contrats perpétuels. L'opération consiste à acheter des actifs au comptant tout en shortant des contrats perpétuels, en tirant profit des frais de financement payés par la position longue sur les contrats perpétuels. L'avantage de cette stratégie réside dans sa capacité à réaliser une neutralité de marché, sans être affectée par les fluctuations de prix.
Dans la pratique, les experts utilisent une gestion des fonds par un compte de marge unifié et optimisent le portefeuille grâce à un mécanisme de rotation dynamique. Ils surveillent quotidiennement les taux de financement des jetons principaux et ajustent la répartition en fonction des rendements et des risques, afin de maximiser les bénéfices et de minimiser les risques.
Pour les risques potentiels, tels que l'élargissement soudain des écarts de prix ou l'apparition de taux de financement négatifs, l'équipe a mis en place des mesures strictes de gestion des risques. Cela inclut la réduction ou la reconfiguration des positions en fonction des données de retrait, ainsi que l'établissement d'un mécanisme de stop-loss, par exemple en retirant ce jeton du portefeuille si le taux de financement est négatif pendant 5 jours consécutifs.
Comparé à la détention directe de cryptoactifs, les stratégies d'arbitrage quantitatif offrent une option à faible risque et à rendement stable, particulièrement adaptée aux investisseurs averses au risque. Les experts recommandent de combiner la détention de jetons avec l'arbitrage quantitatif pour améliorer les rendements et diversifier les risques.
En ce qui concerne le cycle du marché, les experts prévoient que la phase de rendement élevé du marché haussier actuel pourrait se poursuivre pendant les 6 prochains mois. Même en phase de marché baissier, l'arbitrage quantitatif peut maintenir une faible volatilité et des rendements stables grâce à une gestion minutieuse et à une allocation multi-jetons.
Pour des opérations spécifiques, prenons l'exemple d'un million de dollars, qui peut être utilisé pour acheter deux millions de dollars de spots, tout en vendant à découvert un contrat perpétuel d'une valeur équivalente, avec un effet de levier contrôlé à moins de deux fois. L'utilisation d'un compte de marge unifié simplifie considérablement le processus opérationnel et améliore l'efficacité.
Dans des environnements de marché extrêmes, comme l'effondrement du marché du 12 mars 2020, les stratégies d'arbitrage quantitatif répondent au risque par la diversification des positions, l'ajustement dynamique des portefeuilles et la réponse rapide des systèmes techniques. Les experts soulignent que la compétence technique de l'équipe et les processus opérationnels sont particulièrement importants dans ce cas.
Dans l'ensemble, les stratégies d'arbitrage quantitatif peuvent réaliser un rendement annualisé de 20 % à 30 % en marché haussier, tout en maintenant un retour stable de 8 % à 10 % en marché baissier. Cette stratégie ressemble davantage à une version améliorée des outils de gestion de trésorerie, adaptée aux investisseurs qui passent des obligations traditionnelles ou des fonds monétaires, en particulier dans l'environnement actuel de faibles taux d'intérêt, à la recherche de rendements stables pour les investisseurs institutionnels et les clients à haute valeur nette.