Analyse technique des Bots MEV : Focalisation sur la stratégie de sandwich
Aujourd'hui, alors que la technologie blockchain connaît un développement florissant, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. L'échange décentralisé (DEX), grâce à ses caractéristiques de décentralisation et de transparence élevée, est devenu un terrain important pour le trading d'actifs numériques. Avec la maturité croissante du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, les robots de valeur maximale extrait (MEV) (, qui sont des programmes automatisés exécutant des transactions stratégiques sur le réseau blockchain, ont suscité un large intérêt en maximisant l'extraction de valeur par la réorganisation, l'insertion ou le retardement des transactions sur la blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, la mise en œuvre, les facteurs clés et les directions futures des robots sandwich.
Avec les avancées technologiques et les changements dans la demande du marché, les robots à pinces ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots à pinces :
Robots de sandwich : Ce type de robot surveille les gros ordres dans le pool de transactions et soumet les transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la blockchain, permettant ainsi de conclure les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible ) pour manipuler les prix et réaliser des bénéfices.
Bots de type arbitrage : Ce type de bots se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que le bot soit capable d'identifier rapidement les fluctuations de prix entre les différentes bourses et d'exécuter les transactions rapidement.
Robots de publication de nouveaux jetons : Ces robots sont spécialement conçus pour les fluctuations de prix lors du lancement de nouveaux jetons. Lorsque le nouveau jeton arrive sur le DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Le robot achète rapidement le jeton dès son lancement et le revend après que le prix ait augmenté pour réaliser un profit. Ces robots doivent suivre de près les actualités de publication de nouveaux projets et être capables de passer des ordres rapidement.
Robots de arbitrage de pools de liquidité : Ces robots réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela exige que les robots soient capables de gérer efficacement la liquidité et de réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.
Bots d'arbitrage de prêt éclair : Les bots d'arbitrage de prêt éclair utilisent les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter une grande quantité de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des bénéfices d'arbitrage. Par exemple, en utilisant un prêt éclair pour faire monter le prix dans un pool, puis en réalisant des bénéfices dans un autre pool.
Robot de type arbitrage triangulaire : L'arbitrage triangulaire implique des transactions entre trois paires de tokens différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de robot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.
Cet article se concentrera sur le principe de fonctionnement et les méthodes de mise en œuvre des robots à sandwich.
I. Aperçu des robots à pince sandwich
Le robot de夹子三明治 est un outil de trading automatisé spécialement conçu pour tirer profit des transactions par arbitrage sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions en chaîne et effectue des transactions rapidement avant et après l'exécution de la transaction cible, afin de réaliser des bénéfices sur les différences de prix. L'avantage principal de ce robot réside dans son efficacité et sa rapidité, lui permettant de saisir les opportunités de trading en un temps très court.
II. Principe de fonctionnement des robots de pince à sandwich
La stratégie de profit du robot sandwich est basée sur les deux principes fondamentaux suivants :
Opération de course préalable : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat et que ceux-ci ne soient encore empaquetés dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent des jetons cibles à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.
Opération de vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.
Le soi-disant "夹子" est un moyen de capturer les utilisateurs de trading ordinaires pour tirer profit de la différence de prix. La clé du succès des robots夹子 réside dans la capacité à saisir précisément le moment du trading et à garantir une exécution des transactions avec une haute priorité.
Trois, pensée de mise en œuvre
Écoute en temps réel des transactions :
Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être incluses dans un bloc.
En comparant les champs transaction.to ou transaction.from, filtrez les transactions liées au DEX cible.
Filtrage et sélection :
Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de sa propre adresse, afin d'éviter les boucles infinies causées par le trading auto.
Ajustement dynamique des prix du Gas :
Fixer un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.
Décoder les données de transaction :
Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
Choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens, en fonction des informations décodées.
Quatre, réflexion sur la mise en œuvre du code
Créer un service d'écoute :
Connectez-vous au réseau Ethereum via un fournisseur WebSocket pour écouter en temps réel les transactions en attente.
Filtrage des transactions :
Filtrer les transactions écoutées, ne traiter que celles liées à la DEX cible et initiées par des adresses autres que la sienne.
Ajustement du prix du gaz :
Implémenter une fonction d'ajustement dynamique des prix du Gas pour garantir la priorité des transactions.
Analyse des données de transaction :
Utiliser l'interface de contrat intelligent pour analyser les données de transaction, déterminer le type de transaction et les paramètres.
Cinq, facteurs clés d'influence
L'efficacité et le taux de réussite des robots de pince sont influencés par plusieurs facteurs :
Vitesse de transaction :
La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds influencent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire considérablement la latence.
Frais de gaz :
Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.
Liquidité du marché :
Une liquidité suffisante aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter significativement le prix du marché. Une liquidité insuffisante peut entraîner une augmentation du slippage ou des échecs de transaction.
Sécurité des contrats :
La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats afin d'éviter les risques potentiels.
Environnement concurrentiel :
Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. La concurrence intense peut affecter le taux de réussite des transactions et les bénéfices.
Conclusion
Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage dans un marché en constante évolution. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une concurrence féroce et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent effectuer une évaluation complète en matière de mise en œuvre technique, de contrôle des risques et de stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché de cryptomonnaies en constante mutation.
Avec les avancées technologiques continues et l'expansion de l'écosystème DeFi, les robots de clamp devraient jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs. Cependant, il est important de noter que cette stratégie de trading pourrait susciter des discussions sur l'équité et l'efficacité du marché. À l'avenir, avec le développement ultérieur de la technologie blockchain et du marché des cryptomonnaies, nous pourrions voir apparaître davantage de stratégies de trading automatisées innovantes et des mesures réglementaires correspondantes.
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SchrodingersFOMO
· Il y a 22h
Encore un truc pour se faire prendre pour des cons
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Rugpull幸存者
· 08-05 13:23
Les pinces sont arrivées, il reste des failles à exploiter ?
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NotSatoshi
· 08-05 13:20
Tu es arrivé jusqu'ici ? Même les sandwichs ne sont pas épargnés.
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GasWastingMaximalist
· 08-05 13:19
Remboursez-moi ! Une personne écrit une lettre de protestation contre le presse-sandwich !
Analyse des Bots MEV : Principes fondamentaux et mise en œuvre de la stratégie de sandwich.
Analyse technique des Bots MEV : Focalisation sur la stratégie de sandwich
Aujourd'hui, alors que la technologie blockchain connaît un développement florissant, l'écosystème des échanges de cryptomonnaies se développe rapidement. L'échange décentralisé (DEX), grâce à ses caractéristiques de décentralisation et de transparence élevée, est devenu un terrain important pour le trading d'actifs numériques. Avec la maturité croissante du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Parmi eux, les robots de valeur maximale extrait (MEV) (, qui sont des programmes automatisés exécutant des transactions stratégiques sur le réseau blockchain, ont suscité un large intérêt en maximisant l'extraction de valeur par la réorganisation, l'insertion ou le retardement des transactions sur la blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, la mise en œuvre, les facteurs clés et les directions futures des robots sandwich.
Avec les avancées technologiques et les changements dans la demande du marché, les robots à pinces ont évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et besoins stratégiques. Voici quelques types courants de robots à pinces :
Robots de sandwich : Ce type de robot surveille les gros ordres dans le pool de transactions et soumet les transactions avec des frais de Gas plus élevés avant que ces ordres ne soient officiellement enregistrés sur la blockchain, permettant ainsi de conclure les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible ) pour manipuler les prix et réaliser des bénéfices.
Bots de type arbitrage : Ce type de bots se concentre sur la réalisation de bénéfices en exploitant les différences de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que le bot soit capable d'identifier rapidement les fluctuations de prix entre les différentes bourses et d'exécuter les transactions rapidement.
Robots de publication de nouveaux jetons : Ces robots sont spécialement conçus pour les fluctuations de prix lors du lancement de nouveaux jetons. Lorsque le nouveau jeton arrive sur le DEX, le prix est généralement instable et très volatil. Le robot achète rapidement le jeton dès son lancement et le revend après que le prix ait augmenté pour réaliser un profit. Ces robots doivent suivre de près les actualités de publication de nouveaux projets et être capables de passer des ordres rapidement.
Robots de arbitrage de pools de liquidité : Ces robots réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différents pools de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre différents pools, effectuant des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des profits. Cela exige que les robots soient capables de gérer efficacement la liquidité et de réagir rapidement aux variations de prix au sein des pools.
Bots d'arbitrage de prêt éclair : Les bots d'arbitrage de prêt éclair utilisent les caractéristiques des prêts éclair pour effectuer des transactions. Les prêts éclair permettent aux utilisateurs d'emprunter une grande quantité de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser des bénéfices d'arbitrage. Par exemple, en utilisant un prêt éclair pour faire monter le prix dans un pool, puis en réalisant des bénéfices dans un autre pool.
Robot de type arbitrage triangulaire : L'arbitrage triangulaire implique des transactions entre trois paires de tokens différentes pour tirer parti des différences de taux de change afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, en échangeant A/B, B/C, puis en échangeant C/A pour réaliser un profit. Ce type de robot nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution rapide des transactions.
Cet article se concentrera sur le principe de fonctionnement et les méthodes de mise en œuvre des robots à sandwich.
I. Aperçu des robots à pince sandwich
Le robot de夹子三明治 est un outil de trading automatisé spécialement conçu pour tirer profit des transactions par arbitrage sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transactions en chaîne et effectue des transactions rapidement avant et après l'exécution de la transaction cible, afin de réaliser des bénéfices sur les différences de prix. L'avantage principal de ce robot réside dans son efficacité et sa rapidité, lui permettant de saisir les opportunités de trading en un temps très court.
II. Principe de fonctionnement des robots de pince à sandwich
La stratégie de profit du robot sandwich est basée sur les deux principes fondamentaux suivants :
Opération de course préalable : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat et que ceux-ci ne soient encore empaquetés dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent des jetons cibles à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et que le prix augmente, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.
Opération de vente à découvert : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le robot vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot les rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.
Le soi-disant "夹子" est un moyen de capturer les utilisateurs de trading ordinaires pour tirer profit de la différence de prix. La clé du succès des robots夹子 réside dans la capacité à saisir précisément le moment du trading et à garantir une exécution des transactions avec une haute priorité.
Trois, pensée de mise en œuvre
Écoute en temps réel des transactions :
Filtrage et sélection :
Ajustement dynamique des prix du Gas :
Décoder les données de transaction :
Quatre, réflexion sur la mise en œuvre du code
Créer un service d'écoute : Connectez-vous au réseau Ethereum via un fournisseur WebSocket pour écouter en temps réel les transactions en attente.
Filtrage des transactions : Filtrer les transactions écoutées, ne traiter que celles liées à la DEX cible et initiées par des adresses autres que la sienne.
Ajustement du prix du gaz : Implémenter une fonction d'ajustement dynamique des prix du Gas pour garantir la priorité des transactions.
Analyse des données de transaction : Utiliser l'interface de contrat intelligent pour analyser les données de transaction, déterminer le type de transaction et les paramètres.
Cinq, facteurs clés d'influence
L'efficacité et le taux de réussite des robots de pince sont influencés par plusieurs facteurs :
Vitesse de transaction : La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds influencent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire considérablement la latence.
Frais de gaz : Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.
Liquidité du marché : Une liquidité suffisante aide à exécuter rapidement de grosses transactions sans affecter significativement le prix du marché. Une liquidité insuffisante peut entraîner une augmentation du slippage ou des échecs de transaction.
Sécurité des contrats : La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats afin d'éviter les risques potentiels.
Environnement concurrentiel : Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. La concurrence intense peut affecter le taux de réussite des transactions et les bénéfices.
Conclusion
Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage dans un marché en constante évolution. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une concurrence féroce et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent effectuer une évaluation complète en matière de mise en œuvre technique, de contrôle des risques et de stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché de cryptomonnaies en constante mutation.
Avec les avancées technologiques continues et l'expansion de l'écosystème DeFi, les robots de clamp devraient jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs. Cependant, il est important de noter que cette stratégie de trading pourrait susciter des discussions sur l'équité et l'efficacité du marché. À l'avenir, avec le développement ultérieur de la technologie blockchain et du marché des cryptomonnaies, nous pourrions voir apparaître davantage de stratégies de trading automatisées innovantes et des mesures réglementaires correspondantes.