Analyse des Bots MEV : Exploration approfondie des Bots de Sandwich

Avec la popularité croissante de la technologie blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques grâce à leurs avantages en matière de décentralisation et de transparence. Au fur et à mesure que le marché mûrit, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les Bots d'Extraction de Valeur Maximale (MEV) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres tactiques de trading sur les réseaux blockchain. Ils extraient une valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions sur la blockchain. Cet article analysera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les orientations d'optimisation des Bots.

Avec les avancées technologiques et les changements des besoins du marché, les Bots de type "clip" ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et aux besoins de stratégie. Voici quelques types courants de Bots de type "clip" :

Les principaux types de Bots

1. Sandwichs Bots
2. Clips bots de type搬砖
3. Nouveaux Bots de publication de jetons
4. Bots d'arbitrage de pools de liquidité
5. Bots d'arbitrage de prêt flash
6. Robots d'arbitrage triangulaire

Cet article se concentrera sur les Bots de sandwich.

Sandwich Clips Bots

définition

Le robot sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices grâce au frontrunning sur les échanges décentralisés. Il capte rapidement les opportunités de trading sur la chaîne et effectue des transactions avant ou après les ordres cibles, afin de tirer parti de l'écart de prix. Le cœur du robot sandwich réside dans sa capacité à occuper rapidement et efficacement l'avantage de trading.

principe

Les opérations de profit des Bots de夹子三明治 sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Achat anticipé : Avant que d'autres utilisateurs ne soumettent des ordres d'achat, mais que ceux-ci n'ont pas encore été packagés dans un bloc par les mineurs, les Bots achètent le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, les Bots vendent rapidement pour réaliser un profit.

2. Vente à découvert : avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs jetons, le Bots vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le Bots les rachète à un prix plus bas, réalisant ainsi un bénéfice.

Le terme "夹子" fait référence aux utilisateurs de trading qui réalisent des profits grâce à la différence de prix. Le succès des Bots夹子 dépend d'une précision dans la saisie des opportunités de trading et d'une haute priorité d'exécution des transactions.

approche de réalisation

1. Écoute des transactions en temps réel :

   • Utiliser une connexion WebSocket pour se connecter aux nœuds de la blockchain et écouter en temps réel les transactions en attente d'être incluses dans un bloc.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées à la DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions non liées à la stratégie ainsi que les transactions de son propre adresse, afin d'éviter les boucles infinies causées par l'auto-négociation.

3. Ajustement dynamique des prix du Gas :

   • Réglez un prix du Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des Bots afin d'exécuter avant les utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utiliser l'interface de contrat intelligent pour décoder les données de transaction, déterminer les tokens et les montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de décodage, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de décodage des transactions, appel de fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData( 'swapExactETHForTokens', transaction.data)

Facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence réseau et la vitesse de réponse des nœuds affectent directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la priorisation des transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent grignoter les profits, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une grande liquidité aide à exécuter rapidement de gros échanges sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou l'échec des transactions.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats, afin d'éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il peut y avoir plusieurs Bots sur le marché qui se disputent des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est féroce, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent en être affectés.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte de manière exhaustive la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs sur le marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les progrès technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient pouvoir déployer leur potentiel dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.