Bots dans l'écosystème Blockchain : principe, types et mise en œuvre

Avec la popularité croissante de la technologie Blockchain, l'écosystème de trading de cryptomonnaies se développe rapidement. Les échanges décentralisés (DEX) sont devenus des plateformes importantes pour le trading d'actifs numériques grâce à leurs avantages de désintermédiation et de transparence. Dans le processus de maturation du marché, divers outils de trading automatisés ont vu le jour. Les Bots MEV (Maximum Extractable Value) sont des programmes automatisés qui exécutent des stratégies et d'autres stratégies de trading sur le réseau Blockchain. Ils extraient la valeur maximale en réorganisant, en insérant ou en retardant les transactions sur la Blockchain. Cet article explorera en profondeur la définition, le principe, les méthodes de mise en œuvre, les facteurs déterminants et les directions d'optimisation des Bots de sandwich.

Avec les progrès technologiques et l'évolution des besoins du marché, les Bots de type clamp ont également évolué en plusieurs types pour s'adapter à différents environnements de trading et aux besoins stratégiques. Voici quelques types courants de Bots de type clamp :

Les principaux types de Bots de pince

1. Robots de pinces à sandwich

Ce type de Bots soumet des transactions avec des frais de Gas plus élevés pour les soumettre avant que les gros ordres dans le pool de transactions ne soient officiellement ajoutés à la Blockchain, afin de compléter les transactions avant les utilisateurs. Cette stratégie implique d'insérer des transactions avant et après la transaction cible (front-running et back-running) pour manipuler les prix et en tirer profit.

2. Bots de type搬砖型夹子

Ces robots se concentrent sur la réalisation de bénéfices en tirant parti des différences de prix entre différentes DEX. Ils achètent des actifs à bas prix sur une bourse, puis les vendent à un prix élevé sur une autre bourse, réalisant ainsi un profit. Cette stratégie exige que les robots puissent rapidement identifier les variations de prix entre les différentes bourses et exécuter les transactions rapidement.

3. Bots de publication de nouveaux jetons

Ces Bots se concentrent sur la volatilité des prix lors de l'émission de nouveaux tokens. Au début de la mise en ligne d'un nouveau token sur le DEX, le prix est souvent instable et très fluctuant. Les Bots achètent rapidement lorsque le token est lancé et le vendent après une augmentation de prix pour réaliser un profit. Ce type de Bots doit suivre de près les actualités de lancement de nouveaux projets et être capable de passer des ordres rapidement.

4. Bots d'arbitrage de pool de liquidité

Les robots d'arbitrage de piscine de liquidité réalisent des arbitrages en transférant des actifs entre différentes piscines de liquidité. Ils recherchent les différences de prix entre les différentes piscines, effectuent des opérations de fourniture et de retrait de liquidité pour réaliser des bénéfices. Cela nécessite que le robot puisse gérer efficacement la liquidité et réagir rapidement aux variations de prix au sein des piscines.

5. Bots d'arbitrage de prêt éclair

Les Bots d'arbitrage de prêt flash utilisent les caractéristiques des prêts flash pour effectuer des transactions. Les prêts flash permettent aux utilisateurs d'emprunter d'importants montants de fonds dans une seule transaction, sans avoir besoin de garantie. Les Bots peuvent utiliser ces fonds pour manipuler les prix du marché sur une courte période afin de réaliser un arbitrage. Par exemple, utiliser un prêt flash pour faire monter les prix dans un pool, puis réaliser un profit dans un autre pool.

6. Robots d'arbitrage triangulaire

L'arbitrage triangulaire implique de trader entre trois paires de jetons différents afin de profiter des différences de taux de change pour réaliser un profit. Par exemple, en tradant A/B, B/C, puis en tradant C/A en boucle pour réaliser un profit. Ce type de Bots nécessite des calculs complexes et une capacité d'exécution de transactions rapide.

Cet article se concentrera sur les robots de pince à sandwich.

Sandwicher Bots

définition

Le robot sandwich est un outil de trading automatisé, spécialement conçu pour réaliser des bénéfices en effectuant des transactions prioritaires sur les échanges décentralisés. Il capture rapidement les opportunités de transaction sur la chaîne et effectue des transactions avant ou après la commande de la transaction cible, permettant ainsi de profiter de la différence de prix. Le cœur du robot sandwich réside dans sa capacité à saisir les opportunités de trading avec une grande efficacité et une grande vitesse.

principe

Les opérations rentables du robot de pinces à sandwich sont basées sur les principes fondamentaux suivants :

1. Précédent achat : Avant que d'autres utilisateurs soumettent des ordres d'achat qui n'ont pas encore été packés par les mineurs dans un Bloc, le robot achète le jeton cible à un prix inférieur. Lorsque les ordres des utilisateurs sont exécutés et font monter le prix, le robot vend rapidement pour réaliser un profit sur la différence de prix.

2. Vente après : Avant que d'autres utilisateurs ne vendent leurs tokens, le robot les vend d'abord à un prix plus élevé. Lorsque les ordres de vente des utilisateurs font baisser le prix, le robot rachète ensuite à un prix plus bas, réalisant ainsi un profit.

Un soi-disant "夹子", c'est un utilisateur de trading qui profite de la différence de prix. Le succès des robots "夹子" dépend d'une précision dans la saisie des opportunités de trading et d'une exécution des transactions à haute priorité.

Approche de mise en œuvre

1. Écoute en temps réel des transactions :

   • Utiliser une connexion WebSocket au nœud Blockchain pour écouter en temps réel les transactions en attente d'être emballées.
   • Filtrer les transactions cibles en comparant les champs transaction.to ou transaction.from pour identifier les transactions liées au DEX cible.

2. Filtrage et sélection :

   • Filtrer les transactions qui ne sont pas liées à la stratégie et celles de l'adresse elle-même, afin d'éviter les boucles infinies causées par le trading auto.

3. Ajustement dynamique du prix du Gas :

   • Définir manuellement un prix de Gas plus élevé pour que les mineurs traitent en priorité les transactions des robots afin d'être exécutées avant celles des utilisateurs ordinaires.

4. Décoder les données de transaction :

   • Utilisez l'interface des contrats intelligents (comme Interface dans ethers.js) pour décoder les données de transaction et déterminer les tokens et montants impliqués dans la transaction.
   • Selon les informations de déchiffrement, choisissez la méthode d'appel de contrat appropriée, comme swapExactETHForTokens ou swapTokensForExactTokens.

Idée de code

1. Créer un service ws d'écoute :

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrer ces transactions :

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { si (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Déterminer la direction de la transaction, définir manuellement le prix du Gas :

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Méthode de déchiffrement des transactions, appel de la fonction :

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Facteurs déterminants

L'efficacité et le succès des Bots de pince sont étroitement liés à divers facteurs :

1. Vitesse de transaction :

   • La latence du réseau et la vitesse de réponse des nœuds affecteront directement le temps de réaction des Bots. L'utilisation de services de nœuds haute performance peut réduire la latence, certains services offrent également un support de nœuds indépendants.

2. Frais de Gas :

   • Lors de la prise de priorité dans les transactions, les frais de Gas sont un facteur important à considérer. Des frais de Gas trop élevés peuvent ronger les bénéfices, il est donc nécessaire de trouver un équilibre entre la vitesse et le coût.

3. Liquidité du marché :

   • Une forte liquidité aide à exécuter rapidement de gros trades sans affecter de manière significative le prix du marché. Un manque de liquidité peut entraîner une augmentation du slippage ou l'échec de la transaction.

4. Sécurité des contrats :

   • La sécurité des contrats cibles est directement liée au risque des opérations stratégiques. Les Bots doivent avoir la capacité de vérifier de manière basique le code des contrats pour éviter que les transactions ne soient exploitées par des contrats malveillants.

5. Environnement concurrentiel :

   • Il pourrait y avoir plusieurs bots de trading sur le marché qui se disputent simultanément des opportunités de profit. Lorsque la concurrence est féroce, le taux de réussite des transactions et les bénéfices peuvent en pâtir.

Conclusion

Les Bots MEV offrent une solution efficace pour l'arbitrage sur les échanges décentralisés. Grâce à une analyse en temps réel et à une exécution rapide, ils peuvent obtenir un avantage sur le marché. Cependant, les Bots de sandwich font également face à une forte concurrence et à des défis de risque élevé. Les investisseurs doivent prendre en compte la mise en œuvre technique, le contrôle des risques et les stratégies de marché pour rester compétitifs dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution. À l'avenir, avec les avancées technologiques et l'expansion de l'écosystème DeFi, les Bots de sandwich devraient avoir la capacité de jouer un rôle dans davantage de domaines, créant ainsi plus de valeur pour les utilisateurs.