Phân tích MEV Bots: Khám phá sâu về Bots kẹp ba

Với sự phổ biến của công nghệ blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế không cần trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản số. Trong quá trình trưởng thành của thị trường, nhiều công cụ giao dịch tự động đã được ra đời. Bots MEV (Giá trị có thể khai thác tối đa) là các chương trình tự động thực hiện các chiến lược và các chiến lược giao dịch khác trên mạng blockchain. Chúng khai thác giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về định nghĩa, nguyên lý, cách thức thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của bots.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các Bots kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại Bots kẹp phổ biến:

Các loại chính của Bots kẹp

1. Bánh mì kẹp Bots
2. Di chuyển gạch loại kẹp Bots
3. Robot phát hành token mới
4. Bots套利型
5. Bots套利型
6. Robot arbitrage tam giác

Bài viết này sẽ phân tích trọng tâm về Bots kẹp sandwich.

Kẹp bánh mì Bots

định nghĩa

Kẹp bánh mì Bots là một công cụ giao dịch tự động, được thiết kế đặc biệt để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt các cơ hội giao dịch trên chuỗi, giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch giá. Điểm cốt lõi của kẹp bánh mì Bots nằm ở khả năng chiếm ưu thế giao dịch với hiệu quả và tốc độ cao.

Nguyên lý

Hoạt động kiếm lợi nhuận của Bots kẹp sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, Bots mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, Bots nhanh chóng bán ra để thu lợi từ chênh lệch giá.

2. Bán sau: Trước khi người dùng khác bán token, Bots sẽ bán ra trước với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng khiến giá giảm, Bots sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó tạo ra lợi nhuận.

Gọi là kẹp, tức là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Sự thành công của Bots kẹp phụ thuộc vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.

hiện thực hóa tư duy

1. Theo dõi giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với nút blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược cũng như các giao dịch từ địa chỉ của chính mình, ngăn ngừa vòng lặp chết do giao dịch tự thân gây ra.

3. Điều chỉnh giá Gas động:

   • Đặt giá Gas cao hơn để các thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước những người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các mã thông báo và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương thức gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Ý tưởng mã

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc các giao dịch này:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, thiết lập giá Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { nếu (action === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Các yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của kẹp Bots liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm ưu thế trong giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ ăn mòn lợi nhuận, vì vậy cần tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện các giao dịch lớn nhanh chóng mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu tính thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch không thành công.

4. An toàn hợp đồng:

   • An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của việc thực hiện chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị lợi dụng bởi các hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Thị trường có thể có nhiều Bots cùng tranh giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá trên các sàn giao dịch phi tập trung. Bằng cách phân tích thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, các Bots cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc triển khai công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, các Bots có triển vọng phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.