Bots trong hệ sinh thái Blockchain: Nguyên lý, loại hình và thực hiện

Khi công nghệ Blockchain ngày càng phổ biến, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử cũng đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nhờ vào lợi thế không trung gian và tính minh bạch, đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trong quá trình trưởng thành của thị trường, nhiều công cụ giao dịch tự động đã ra đời. Robot MEV (Giá trị có thể khai thác tối đa) là các chương trình tự động thực hiện chiến lược và các chiến lược giao dịch khác trên mạng lưới Blockchain. Chúng khai thác giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch Blockchain. Bài viết này sẽ đi sâu vào định nghĩa, nguyên lý, cách thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của robot kẹp.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, các Khối robot kẹp cũng đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để thích ứng với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại Khối robot kẹp phổ biến:

Các loại chính của Bot kẹp

1. Kẹp bánh mì Bots

Loại Bots này theo dõi các đơn hàng lớn trong bể giao dịch, và trước khi các đơn hàng này chính thức được đưa lên Blockchain, chúng sẽ gửi giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu (chạy trước và chạy sau), nhằm thao túng giá cả và thu lợi nhuận từ đó.

2. Bots kiểu搬砖

Loại bot này tập trung vào việc kiếm lợi nhuận bằng cách tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX khác nhau. Nó sẽ mua tài sản với giá thấp ở một sàn giao dịch và sau đó bán với giá cao ở sàn giao dịch khác để thu được lợi nhuận. Chiến lược này yêu cầu bot có khả năng nhận diện nhanh chóng sự biến động giá giữa các sàn giao dịch và thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng.

3. Robot phát hành token mới

Loại robot này chú ý đến sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới lên sàn DEX, giá thường không ổn định và biến động lớn. Robot sẽ nhanh chóng mua vào khi token vừa ra mắt, và bán ra khi giá tăng lên để thu lợi từ chênh lệch giá. Loại robot này cần theo dõi chặt chẽ các thông tin phát hành dự án mới và có khả năng đặt lệnh nhanh chóng.

4. Bots arbitrage kiểu thanh khoản

Robot arbitrage trong các khối thanh khoản thực hiện việc chuyển đổi tài sản giữa các khối thanh khoản khác nhau để kiếm lợi nhuận. Nó sẽ tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các khối khác nhau, thực hiện các hoạt động cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận. Điều này đòi hỏi robot có khả năng quản lý thanh khoản một cách hiệu quả và phản ứng nhanh chóng với sự thay đổi giá bên trong các khối.

5. Bots arbitrage kiểu vay nhanh

Robot arbitrage sử dụng đặc điểm của vay chớp nhoáng để thực hiện giao dịch. Vay chớp nhoáng cho phép người dùng vay một lượng lớn tiền trong một giao dịch mà không cần thế chấp. Robot có thể sử dụng số tiền này để thao túng giá thị trường trong thời gian ngắn nhằm đạt được lợi nhuận. Ví dụ, sử dụng vay chớp nhoáng để đẩy giá lên trong một hồ bơi, sau đó thu lợi nhuận tại một hồ bơi khác.

6. Robot loại hình tam giác

Tam giác chênh lệch giá liên quan đến việc giao dịch giữa ba cặp mã thông báo khác nhau để tận dụng sự chênh lệch tỷ giá và thực hiện lợi nhuận. Ví dụ, bằng cách giao dịch A/B, B/C, rồi giao dịch C/A để tạo ra lợi nhuận. Loại Bots này cần khả năng tính toán phức tạp và thực hiện giao dịch nhanh chóng.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích robot kẹp sandwich.

Kẹp Bánh Mì Bots

định nghĩa

Robot kẹp ba tần là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước trên các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước hoặc sau khi đặt lệnh giao dịch mục tiêu, từ đó thu lợi từ chênh lệch giá. Cốt lõi của robot kẹp ba tần là chiếm ưu thế trong giao dịch với hiệu suất và tốc độ cao.

Nguyên lý

Lợi nhuận của Bots kẹp bánh mì được dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được thợ mỏ đóng gói vào khối, robot sẽ mua đồng token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá tăng lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi nhuận chênh lệch giá.

2. Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra với giá cao hơn. Khi lệnh bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó thu lợi nhuận.

Kẹp, hay còn gọi là người dùng giao dịch kẹp, kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Sự thành công của robot kẹp phụ thuộc vào khả năng nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên thực hiện giao dịch cao.

Ý tưởng triển khai

1. Giám sát giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với các nút Blockchain, theo dõi giao dịch chờ đóng gói theo thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và Sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược và các giao dịch từ địa chỉ của chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết do giao dịch tự thân.

3. Điều chỉnh giá Gas động:

   • Thiết lập giá Gas cao hơn một cách thủ công, để các thợ mỏ ưu tiên xử lý các giao dịch của Bots, nhằm thực hiện trước các người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh (như Interface trong ethers.js) để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các token và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương pháp gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Ý tưởng mã

1. Tạo một dịch vụ ws lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc các giao dịch này:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Xác định hướng giao dịch, đặt giá Gas thủ công:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { nếu (action === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch, gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của Bots kẹp chặt liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch:

   • Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của Bots. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ, một số dịch vụ còn cung cấp hỗ trợ nút độc lập.

2. Phí Gas:

   • Khi chiếm ưu thế trong giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Phí Gas quá cao sẽ ăn mòn lợi nhuận, vì vậy cần tìm ra sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường:

   • Tính thanh khoản cao giúp thực hiện nhanh chóng các giao dịch lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu tính thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch thất bại.

4. An toàn hợp đồng:

   • An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro trong việc thực hiện chiến lược. Bots cần có khả năng xác minh cơ bản về mã hợp đồng để tránh việc giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh:

   • Trên thị trường có thể có nhiều Bots cùng cạnh tranh giành cơ hội lợi nhuận. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV Bots cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage trên các sàn giao dịch phi tập trung. Bằng cách phân tích theo thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, Bots cũng phải đối mặt với những thách thức từ cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì tính cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, Bots sẽ có khả năng phát huy tiềm năng của mình trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra giá trị nhiều hơn cho người dùng.