Estrategias de arbitraje cuantitativo: El camino hacia rendimientos estables en el mercado de Activos Cripto
En un mercado de Activos Cripto con gran volatilidad, las estrategias de arbitraje cuantitativo están ganando popularidad entre los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, dos expertos en trading cuantitativo, Allen y Leon, compartieron sus profundas perspectivas sobre esta estrategia.
Allen y Leon tienen un trasfondo en finanzas tradicionales y entraron en el mercado de Activos Cripto en 2018. Descubrieron que la alta volatilidad de este nuevo mercado, la gran proporción de minoristas y la inmadurez general brindaban un amplio espacio para estrategias cuantitativas. En particular, los contratos perpetuos y el mecanismo de tasas de financiamiento únicos del mercado de Activos Cripto ofrecen nuevas oportunidades para el Arbitraje cuantitativo.
La lógica central del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precio entre los activos cripto al contado y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar activos cripto al contado al mismo tiempo que se vende en corto el contrato perpetuo, obteniendo ingresos a través de las tasas de financiación pagadas por la posición larga del contrato perpetuo. La ventaja de esta estrategia radica en que puede lograr una neutralidad de mercado, sin verse afectada por las fluctuaciones de precios.
En la práctica, los expertos utilizan una gestión de fondos a través de cuentas de margen unificadas y optimizan la combinación mediante un mecanismo de rotación dinámica. Monitorean diariamente las tasas de financiación de los activos cripto principales, ajustando la configuración según el retorno y el riesgo, para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.
Para los riesgos potenciales, como una ampliación repentina del diferencial de precios o la aparición de tasas de financiación negativas, el equipo tiene estrictas medidas de gestión de riesgos. Incluyendo la reducción de posiciones o la reconfiguración oportuna según los datos de retroceso, así como el establecimiento de mecanismos de stop-loss, como eliminar esa moneda del portafolio si la tasa de financiación es negativa durante 5 días consecutivos.
En comparación con la tenencia directa de Activos Cripto, las estrategias de Arbitraje cuantitativo ofrecen una opción de bajo riesgo y retornos estables, especialmente adecuada para los inversores aversos al riesgo. Los expertos recomiendan combinar la tenencia de moneda con el Arbitraje cuantitativo para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
En términos de ciclos de mercado, los expertos prevén que la fase de altos rendimientos del actual mercado alcista podría durar hasta los próximos 6 meses. Incluso en la fase del mercado bajista, el arbitraje cuantitativo puede mantener un bajo retroceso y rendimientos estables a través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas.
Para la operación específica, tomando como ejemplo un millón de dólares, se puede utilizar para comprar dos millones de dólares en activos cripto al contado, mientras se vende en corto un contrato perpetuo equivalente, manteniendo el apalancamiento por debajo de dos veces. El uso de una cuenta de margen unificada simplifica enormemente el proceso operativo y mejora la eficiencia.
En entornos de mercado extremos, como el colapso del mercado del 12 de marzo de 2020, las estrategias de arbitraje cuantitativo enfrentan riesgos mediante la diversificación de posiciones, la reconfiguración dinámica y la rápida respuesta de los sistemas técnicos. Los expertos enfatizan que la capacidad técnica del equipo y los procesos operativos son especialmente importantes en estas circunstancias.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo pueden lograr un rendimiento anual del 20%-30% en mercados alcistas y mantener un retorno estable del 8%-10% en mercados bajistas. Esta estrategia se asemeja a una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, adecuada para inversores que cambian de bonos tradicionales o fondos de dinero, especialmente en el actual entorno de bajos tipos de interés, buscando rendimientos estables tanto los inversores institucionales como los clientes de alto patrimonio.
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DegenDreamer
· 08-05 18:22
pues es bastante estable
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OnChainArchaeologist
· 08-05 18:21
El ciclo para recuperar la inversión es un poco largo.
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defi_detective
· 08-05 18:17
¿Cuándo explotará la trampa de financiación?
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SandwichTrader
· 08-05 18:14
Los ingresos también dependen de la estabilidad del sistema.
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ContractExplorer
· 08-05 18:14
No sería mejor escribir directamente la trampa del contrato.
Arbitraje cuantitativo: análisis de estrategias neutrales en el mercado de criptomonedas con un rendimiento estable del 20-30%
Estrategias de arbitraje cuantitativo: El camino hacia rendimientos estables en el mercado de Activos Cripto
En un mercado de Activos Cripto con gran volatilidad, las estrategias de arbitraje cuantitativo están ganando popularidad entre los inversores debido a su estabilidad y capacidad de control de riesgos. Recientemente, dos expertos en trading cuantitativo, Allen y Leon, compartieron sus profundas perspectivas sobre esta estrategia.
Allen y Leon tienen un trasfondo en finanzas tradicionales y entraron en el mercado de Activos Cripto en 2018. Descubrieron que la alta volatilidad de este nuevo mercado, la gran proporción de minoristas y la inmadurez general brindaban un amplio espacio para estrategias cuantitativas. En particular, los contratos perpetuos y el mecanismo de tasas de financiamiento únicos del mercado de Activos Cripto ofrecen nuevas oportunidades para el Arbitraje cuantitativo.
La lógica central del arbitraje cuantitativo es aprovechar la diferencia de precio entre los activos cripto al contado y los contratos perpetuos para obtener ganancias. La operación específica consiste en comprar activos cripto al contado al mismo tiempo que se vende en corto el contrato perpetuo, obteniendo ingresos a través de las tasas de financiación pagadas por la posición larga del contrato perpetuo. La ventaja de esta estrategia radica en que puede lograr una neutralidad de mercado, sin verse afectada por las fluctuaciones de precios.
En la práctica, los expertos utilizan una gestión de fondos a través de cuentas de margen unificadas y optimizan la combinación mediante un mecanismo de rotación dinámica. Monitorean diariamente las tasas de financiación de los activos cripto principales, ajustando la configuración según el retorno y el riesgo, para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.
Para los riesgos potenciales, como una ampliación repentina del diferencial de precios o la aparición de tasas de financiación negativas, el equipo tiene estrictas medidas de gestión de riesgos. Incluyendo la reducción de posiciones o la reconfiguración oportuna según los datos de retroceso, así como el establecimiento de mecanismos de stop-loss, como eliminar esa moneda del portafolio si la tasa de financiación es negativa durante 5 días consecutivos.
En comparación con la tenencia directa de Activos Cripto, las estrategias de Arbitraje cuantitativo ofrecen una opción de bajo riesgo y retornos estables, especialmente adecuada para los inversores aversos al riesgo. Los expertos recomiendan combinar la tenencia de moneda con el Arbitraje cuantitativo para lograr una mejora en los rendimientos y diversificación del riesgo.
En términos de ciclos de mercado, los expertos prevén que la fase de altos rendimientos del actual mercado alcista podría durar hasta los próximos 6 meses. Incluso en la fase del mercado bajista, el arbitraje cuantitativo puede mantener un bajo retroceso y rendimientos estables a través de una gestión refinada y una configuración de múltiples monedas.
Para la operación específica, tomando como ejemplo un millón de dólares, se puede utilizar para comprar dos millones de dólares en activos cripto al contado, mientras se vende en corto un contrato perpetuo equivalente, manteniendo el apalancamiento por debajo de dos veces. El uso de una cuenta de margen unificada simplifica enormemente el proceso operativo y mejora la eficiencia.
En entornos de mercado extremos, como el colapso del mercado del 12 de marzo de 2020, las estrategias de arbitraje cuantitativo enfrentan riesgos mediante la diversificación de posiciones, la reconfiguración dinámica y la rápida respuesta de los sistemas técnicos. Los expertos enfatizan que la capacidad técnica del equipo y los procesos operativos son especialmente importantes en estas circunstancias.
En general, las estrategias de arbitraje cuantitativo pueden lograr un rendimiento anual del 20%-30% en mercados alcistas y mantener un retorno estable del 8%-10% en mercados bajistas. Esta estrategia se asemeja a una versión mejorada de las herramientas de gestión de efectivo, adecuada para inversores que cambian de bonos tradicionales o fondos de dinero, especialmente en el actual entorno de bajos tipos de interés, buscando rendimientos estables tanto los inversores institucionales como los clientes de alto patrimonio.