Análisis de Bots MEV: una profunda exploración de los Bots de sándwich

Con la proliferación de la tecnología blockchain, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los robots de MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas de comercio en la red blockchain. Extraen el máximo valor al reorganizar, insertar o retrasar transacciones en la blockchain. Este artículo analizará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los robots de trampa.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de clip también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades estratégicas. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de clip:

Principales tipos de Bots de pinza

1. Sándwich Bots
2. Clip de tipo搬砖型 Bots
3. Nuevo tipo de Bots de lanzamiento de tokens
4. Bots de arbitraje de pools de liquidez
5. Bots de arbitraje de préstamo relámpago
6. Bots de arbitraje triangular

Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.

Sándwich Clips Bots

definición

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de trading en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se coloque una orden en la operación objetivo, lo que permite ganar la diferencia. El núcleo del robot de sándwich radica en ocupar la ventaja de trading con alta eficiencia y velocidad.

principio

La operación de ganancias del robot de sándwiches se basa en los siguientes principios básicos:

1. Correr adelante: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas por los mineros en un bloque, el Bot compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando las órdenes de los usuarios se ejecutan y hacen subir el precio, el Bot vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta posterior: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el Bots los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el Bots vuelve a comprar a un precio más bajo, logrando así obtener ganancias.

Lo que se llama un clip, es el usuario de comercio que obtiene la diferencia de precios. El éxito de los Bots de clip depende de la precisión en el momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.

enfoque de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Utilizar WebSocket para conectar con nodos de blockchain y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrado y selección:

   • Filtrar transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección para evitar bucles infinitos causados por el auto-comercio.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Establecer un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen el procesamiento de las transacciones de Bots, para ejecutarlas antes que las de los usuarios comunes.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Usar la interfaz de contrato inteligente para decodificar los datos de la transacción y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

idea de código

1. Crear un servicio ws de escucha:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, establecer el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de clip están estrechamente relacionados con varios factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia.

2. Gas tarifas:

   • Al priorizar las transacciones, el costo del Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede devorar las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar grandes transacciones rápidamente sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o a fallos en las transacciones.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de las operaciones estratégicas. Los Bots deben tener la capacidad básica de validar el código del contrato para evitar que las operaciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado puede haber varias Bots compitiendo al mismo tiempo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las operaciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV proporcionan una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el cambiante mercado de criptomonedas. En el futuro, con el avance de la tecnología y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.