Bots en la cadena de bloques: principios, tipos y implementación

Con la proliferación de la tecnología de la cadena de bloques, el ecosistema de intercambio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX) se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales debido a sus ventajas de desintermediación y transparencia. A medida que el mercado madura, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Los bots de MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras tácticas comerciales en la red de cadena de bloques. Extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones de la cadena de bloques. Este artículo explorará en profundidad la definición, principios, métodos de implementación, factores determinantes y direcciones de optimización de los bots de trampas.

Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de sujetar también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategias. A continuación se presentan algunos tipos comunes de Bots de sujetar:

Principales tipos de Bots de pinza

1. Bot de sándwich

Estos Bots envían transacciones con tarifas de Gas más altas para adelantarse a las grandes órdenes en el pool de transacciones antes de que estas se registren oficialmente en la Cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener beneficios.

2. Clip de tipo搬砖Bots

Estos Bots se centran en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia requiere que los Bots puedan identificar rápidamente las fluctuaciones de precios entre los diferentes intercambios y ejecutar transacciones rápidamente.

3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens

Estos Bots se centran en las fluctuaciones de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas del lanzamiento de un nuevo token en un DEX, el precio suele ser inestable y fluctúa bastante. Los Bots compran rápidamente cuando el token se lanza y venden después de que el precio ha subido para obtener la diferencia. Este tipo de Bots necesita seguir de cerca las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.

4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez

Los Bots de arbitraje de liquidez funcionan transfiriendo activos entre diferentes piscinas de liquidez para realizar arbitraje. Buscan las diferencias de precios entre las distintas piscinas, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para lograr ganancias. Esto requiere que los Bots puedan gestionar la liquidez de manera eficiente y responder rápidamente a los cambios de precios dentro de las piscinas.

5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago

Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios pedir prestada una gran cantidad de fondos en una sola transacción, sin necesidad de garantía. Los Bots pueden aprovechar estos fondos para manipular el precio del mercado en un corto período de tiempo con el fin de obtener ganancias. Por ejemplo, utilizan un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo y luego obtener beneficios en otro grupo.

6. Bots de arbitraje triangular

El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en la tasa de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, al intercambiar A/B, B/C, y luego volver a intercambiar C/A se puede obtener un beneficio. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de operaciones.

Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.

Bot de sándwich

definición

El robot de sándwich es una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente las oportunidades de transacción en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se coloque la orden objetivo, ganando así la diferencia. El núcleo del robot de sándwich radica en aprovechar las oportunidades de trading con alta eficiencia y velocidad.

principio

Las operaciones de ganancias del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:

1. Carrera previa: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas por los mineros en un Bloquear, el Bots compra el token objetivo a un precio más bajo. Cuando la orden del usuario se ejecuta y hace subir el precio, el Bots vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.

2. Venta anticipada: antes de que otros usuarios vendan sus tokens, el Bots los vende a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios bajan el precio, el Bots recompra a un precio más bajo, logrando así una ganancia.

El llamado "clip" se refiere a los usuarios de trading que obtienen ganancias de la diferencia de precios. El éxito de los bots de clip depende de la precisión en la captura de oportunidades de trading y de la alta prioridad en la ejecución de las transacciones.

Idea de implementación

1. Escuchar transacciones en tiempo real:

   • Utilizando una conexión WebSocket para conectar con nodos de la cadena de bloques, escuchando en tiempo real las transacciones pendientes de empaquetar.
   • Filtrar transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.

2. Filtrar y seleccionar:

   • Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar los ciclos infinitos causados por el auto-trading.

3. Ajuste dinámico del precio del Gas:

   • Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen el procesamiento de las transacciones de Bots, para ejecutarlas antes que las de los usuarios normales.

4. Decodificar datos de transacción:

   • Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
   • Según la información de decodificación, elige el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.

Idea de código

1. Crear un servicio ws que escuche:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Filtrar estas transacciones:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Determinar la dirección de la transacción, configurar manualmente el precio del Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Método de decodificación de transacciones, llamar a la función:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Factores determinantes

La efectividad y el éxito de los Bots de clip están estrechamente relacionados con diversos factores:

1. Velocidad de transacción:

   • La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.

2. Gas费用：

   • Al competir por la prioridad de transacción, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad y el costo.

3. Liquidez del mercado:

   • Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede llevar a un aumento del deslizamiento o al fracaso de la transacción.

4. Seguridad del contrato:

   • La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean explotadas por contratos maliciosos.

5. Entorno competitivo:

   • En el mercado puede haber múltiples Bots compitiendo simultáneamente por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito en las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.

Conclusión

Los Bots MEV ofrecen una solución eficiente para el arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de captura también enfrentan desafíos de alta competencia y alto riesgo. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en el mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, con los avances tecnológicos y la expansión del ecosistema DeFi, se espera que los Bots de captura desempeñen su potencial en más áreas, creando más valor para los usuarios.